buongiorno a tutti.

abbiamo descritto il lavoro fatto sino ad oggi come la costruzione di una cassa nella quale avremmo alloggiato il nostro meccanismo, un paragone "ad orologeria" che se riusciamo a mettere in piedi un trading system valido si dimostrera' azzeccato.

mentre penso a questo meccanismo, arriva dante (ricordate, quello che si chiama dante ma prende) in visita interessata :

- ciao dante, come stai ? vieni avanti.
- ciao, tutto bene, grazie. sono molto avanti con il lavoro del ts.
- nel senso che hai fatto il foglio di excell come detto, e che ti e' venuto bene ?
- no, nel senso che ho gia' messo l'algoritmo, una cosa raffinata.
- e com'e' ?
- una media mobile ponderata a cinque giorni, che attraversa una media mobile esponenziale a 17 giorni, se il momentum a 5 e' positivo, lo stocastico veloce attraversa lo stocastico lento, e abbiamo l' erressei in ipervenduto, se il roc e' dispari si compra, se il roc e' pari si vende.
- mica male, dante, mi sembra ben pensato. aspetta, dovrei avere una storiella ......... gia' vista ma sempre buona.......eccola, vorrei che tu la leggessi:

giancarlo e' al bar della borsa, ad un tavolino fuori, un caffettino, e passa luigino :

- ciao gino, dove vai ?
- ciao pro, parto per roma a cavallo e in bicicletta.
- vai a cavallo fino a firenze e poi in bicicletta, o vai in bicicletta fino a firenze e poi a cavallo ?
- no, vado in bicicletta ed a cavallo insieme.
- e come fai ?
- in bicicletta tengo il cavallo al guinzaglio, ed a cavallo tengo la bicicletta in spalla, cosi' sono sicuro di non fermarmi mai.
- non mi sembra un gran bel modo di viaggiare ! se si ammala il cavallo, devi fermarti dal veterinario, e se si rompe la bicicletta, devi fermarti dal ciclista.
magari mentre sei dal veterinario, ti rubano la bicicletta, e mentre sei dal ciclista, ti rubano il cavallo.
- forse hai ragione, pro, quasi quasi lascio a casa uno dei due.
- bravo, fai cosi', e' piu' semplice e piu' logico, arriverai a roma meglio. ciao e buon viaggio.

dice dante : - caspita, mi hai mortificato !
- no, caro amico, ti ho solo ricordato che le cose semplici funzionano bene abbastanza spesso, le cose complicate funzionano benissimo qualche volta e male molte volte.
- e allora, cosa facciamo per questo algoritmo ?

- facciamo cosi :

ci serve un segnale per quando aprire una operazione.
ci serve un segnale per quando chiuderla e rovesciarla.
ci serve una sicurezza che contenga la massima perdita in limiti sopportabili.

allora in tutto e per tutto ci servono tre cose, chi ce le puo' fornire ?
nessuno meglio del mercato potra' suggerirci cosa fare, e faremo in modo che possa comunicare con noi attraverso la volatilita'. ed il comportamento del titolo.

abbiamo una banca dati di dieci giorni, con le chiusure dei titoli che seguiamo.

per ogni titolo, individueremo nella nostra banca dati la volatilita' del close di periodo a dieci giorni, rappresentata dalla differenza tra il minimo ed il massimo delle chiusure registrate.

individueremo anche la massima volatilita' giornaliera del close, intesa pari al massimo range tra due chiusure successive, non importa se positivo o negativo.

poi instaureremo un correttore matematico, che impedisca al range minimo-massimo dei 10 giorni di scendere sotto un certo valore, nel caso che il titolo si addormenti.
ed un secondo correttore matematico che limiti il massimo di danno nella eventualita' che la volatilita' salga a valori troppo alti, che costituirebbero una insopportabilita' in caso di perdita.

il nostro algoritmo sara' il seguente :

o siamo short o siamo long.
da short andiamo long se il prezzo delle chiusura di oggi supera il piu' lontano tra il massimo registrato nei dieci giorni trascorsi, ed il 105 per cento del prezzo piu' basso registrato da quando abbiamo aperto lo short, comunque non oltre il 110 per cento di quest'ultimo prezzo piu' basso.
da long andiamo short se il prezzo della chiusura di oggi e' inferiore al piu' lontano tra il minimo registrato nei dieci giorni trascorsi, ed il 95 per cento del prezzo piu' alto da quando abbiamo aperto il long, comunque non sotto il 90 per cento di quest'ultimo prezzo piu' alto.

- dicevi della semplicita', ma questo mi sembra complicato.
- no, e' semplice, piu' semplice da capire che da scrivere . sopra il massimo dei 10 giorni si e' long, sotto il minimo dei 10 giorni si e' short, la differenza tra minimo e massimo dei dieci gironi non puo' scendere sotto il 5 per cento del prezzo, e lo stoploss, trailing, che si muove con il prezzo, e' del 10 per cento dal miglior risultato raggiunto.
- detto cosi' e' piu' facile, bravo.

dante se ne e' andato, vedo che ci siamo un po' dilungati, direi di cominciare la "digestione" di questo algoritmo, che dovete capire bene, anzi benissimo, deve esservi assolutamente chiaro come funziona, come farlo funzionare lo vedremo venerdi prossimo.

oggi non abbiamo scritto niente nel nostro foglio, pazienza, pero' abbiamo visto il cuore del sistema e quindi siamo gia' molto avanti, capiamolo bene nei prossimi giorni, per continuare la costruzione.

buona settimana a tutti.
giancarlo del bono di ruscalla.